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2021-05-07 09:08

  市场行情:日内行情早盘小幅盘整震荡,午后逐渐回暖上升,日线上延续宽幅盘整区间震荡。截至收盘,上涨0.23%报收3.466;沪300ETF上涨0.26%报收5.089;深300ETF上涨0.38%报收5.077;

  隐含波动率:市场行情日弱势盘整震荡,期权隐含波动率大幅回落。截止收盘,上证50ETF期权下降4.80%至15.77%,沪300ETF期权下降4.90%至13.56%,深300ETF期权下降5.29%至16.03%,沪深300股指期权下跌1.02%至17.03%。

  持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时,一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情窄幅震荡,金融期权持仓量PCR小幅变化,截止收盘,上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.64,沪300ETF期权持仓量PCR报收1.04,凯发k8官网登录深300ETF期权持仓量PCR报收0.87,沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.74。

  最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线ETF的压力线ETF的压力线指数的压力线。

  操作建议:市场行情日线上维持宽幅区间盘整震荡,操作建议,构建动态DELTA中性组合策略,根据市场行情变化,动态的调整持仓DELTA,如50ETF,SC 21053. 21053.50010和SC 21053.105_3.30@10。